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Captain America · 2023年02月08日
请问计算swap rate时算出来的IFR做每期现金流的假设是什么？
Lucky_品职助教 · 2023年02月11日
嗨，爱思考的PZer你好：
implied forward rate 是我们倒推出来的下一区间的利率，我们用这个利率乘以面值作为下期现金流，是假设下期浮动利率等于IFR
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
