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gogogo · 2023年02月06日

经典题

您好 这道题 用的方法是return/hedging seeking;

这道题 是说pension liability duration = 3 (pension的话 liability 应该不是single吧)那hedge liability 的那部分 难道不应该 BPV match么,但是 表格中 给的 是macaulay duration额; 理论上 感觉应该要macaulay * MV * 1bp 来先算出bpv 吧


1 个答案

lynn_品职助教 · 2023年02月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题 是说pension liability duration = 3 (pension的话 liability 应该不是single吧)那hedge liability 的那部分 难道不应该 BPV match么,但是 表格中 给的 是macaulay duration额; 理论上 感觉应该要macaulay * MV * 1bp 来先算出bpv 吧


理论是的,因为这道题目一是不需要,二有些题目也没给齐条件,所以这道题按何老师讲的解答是没有问题的哈。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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