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加油学习 · 2023年02月06日
老师这句话是什么意思呀，是对的吗
Liability is MBS with floating rate is sensitive to interest risk,and allocation portfolio with fixed income result from ALM with the similar exposure that can hedge this risk.
lynn_品职助教 · 2023年02月08日
嗨，努力学习的PZer你好：
负债是浮动利率的MBS，那么负债对利息风险敏感，而配置具有类似风险敞口的ALM(Asset-liability management)投资组合，可以对冲这种风险。
这句话说得很模糊，没有说配置什么，只说了类似风险敞口，当然是对的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
