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早睡早起快乐学习 · 2023年02月06日
通过一些题目，（比如押题3.4），我发现这个办法里的hedging portfolio选择的asset是和我们要cover的liability的资产类别一样，比如3.4里的80%都投了index- linked gov bonds。这里有点理解不过来，因为我们说hedge，对冲，一般不都是相反方向嘛，为什么这边就完全和asset的投资类别一样呀😢
lynn_品职助教 · 2023年02月12日
嗨，努力学习的PZer你好：
不是相反方向，反而是要一致，同学把这里的hedge与衍生中的区分开就行啦。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
lynn_品职助教 · 2023年02月08日
嗨，爱思考的PZer你好：
，因为我们说hedge，对冲，一般不都是相反方向嘛，为什么这边就完全和asset的投资类别一样呀😢
因为在 hedging/return- seeking portfolio approach中对冲的是资产不能Cover负债的风险，我们的目标是要让一部分资产和负债一一对应。
