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胖胖猫小潘 · 2018年04月29日

问一道题：NO.PZ2016082401000069

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

chooser option在即将到期时，波动空间趋近于0，vega不应为负吗

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年04月29日

同学你能否说其具体一些，为什么chooser option在即将到期时，波动空间趋近于0? chooser option是规定在某时刻之前，投资者具有权利选择期权时看涨期权还是看跌期权，选择完之后就是就正常的期权了。

 

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