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加油学习 · 2023年02月05日
老师您好
这两个基金经理的表现，您看是否可以得出如下结论
1、x y 的表现相同，x表现可被解释的部分高，证明x发挥比较稳定，可复制，依赖于市场大盘
2、y的α高，证明有独特的技能跟偏主动管理一些，同时证明了这个经理不太擅长被动投资部分的管理，毕竟reward factor 可以解释的部分只占了75%，这部分就相当于对基础大盘的操控能力呗，同时不如x稳定
笛子_品职助教 · 2023年02月05日
嗨，努力学习的PZer你好：
可以这么理解。
y有75%依靠market和rewaed fator。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
