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不过真是狗 · 2023年02月03日
在fixed income 中，用swap时，为什么BPV asset小于 BPV libality，则需要增加Duration?
pzqa015 · 2023年02月04日
嗨，爱思考的PZer你好：
如果是被动管理，要实现duration neutral，让资产与负债的BPV相等，所以，如果BPV asset＜BPV liability，要增加duration，反之，降低duration，用swap是这样，用futures同样也是这样。
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