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丸颜丽质 · 2018年04月28日
想问下long option counterparty面对的credit risk.
如果in the money, long position credit risk是option intrinsic value对么？（call: Price-Strike, put: Strike-Price)
如果option out of money, long position credit risk是0么？因为没有行权。
竹子 · 2018年05月01日
那一题答案是有问题的，它本意是对option求value，但那个方法特别奇怪，不用看
竹子 · 2018年04月30日
这里要看你问的是美式还是欧式，是potential 还是current credit risk.
丸颜丽质 · 2018年05月01日
想问2009Q9 欧式potential risk 答案为什么计算intrinsic value？
