开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

昕💙 · 2023年02月03日

a为什么不能选？ 远期在场外交易 期货在清算所交易

  1. CFA I
  2. Derivative

NO.PZ2018062007000028

问题如下：

Which of the following factors contributes to the difference between futures prices and forward prices?

选项：

A.

futures are regulated by clearing house

B.

futures price and interest rate are correlated.

C.

futures price and interest rate are uncorrelated.

解释：

B is correct.

Forward and futuers prices are different if futures price and interest rate are correlated. If they are positively correlated, futures price will be higher than forwards. If they are negatively correlated, futures price wil be lower than forward.

中文解析：

题干问的是导致远期和期货价格不同的原因，A错。

远期和期货价格有差别的原因是：远期在到期时才进行结算获得全部收益；而期货每日结算，可以提前得到收益，就有了再投资的机会。比如期货价格和利率相关且呈正相关，则期货将获得更多的再投资收益，因为再投资收益较高，也就导致了期货和远期价格的不同。

a为什么不能选？ 远期在场外交易 期货在清算所交易 

添加评论
1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年02月04日

嗨，努力学习的PZer你好：


题干问的是导致远期和期货价格不同的原因，在哪里清算并不是影响价格的原因哦

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 283

    浏览
相关问题

NO.PZ2018062007000028 问题如下 Whiof the following factors contributes to the fferenbetween futures prices anforwarprices? A.futures are regulateclearing house B.futures prianinterest rate are correlate C.futures prianinterest rate are uncorrelate B is correct.Forwaranfutuers prices are fferent if futures prianinterest rate are correlate If they are positively correlate futures priwill higher thforwar. If they are negatively correlate futures priwil lower thforwar中文解析题干问的是导致远期和期货价格不同的原因，A错。远期和期货价格有差别的原因是远期在到期时才进行结算获得全部收益；而期货每日结算，可以提前得到收益，就有了再投资的机会。比如期货价格和利率相关且呈正相关，则期货将获得更多的再投资收益，因为再投资收益较高，也就导致了期货和远期价格的不同。 因为价格=100-（100*MRR）啊

2024-11-01 12:15 1 · 回答

NO.PZ2018062007000028问题如下Whiof the following factors contributes to the fferenbetween futures prices anforwarprices?A.futures are regulateclearing houseB.futures prianinterest rate are correlateC.futures prianinterest rate are uncorrelate B is correct.Forwaranfutuers prices are fferent if futures prianinterest rate are correlate If they are positively correlate futures priwill higher thforwar. If they are negatively correlate futures priwil lower thforwar中文解析题干问的是导致远期和期货价格不同的原因，A错。远期和期货价格有差别的原因是远期在到期时才进行结算获得全部收益；而期货每日结算，可以提前得到收益，就有了再投资的机会。比如期货价格和利率相关且呈正相关，则期货将获得更多的再投资收益，因为再投资收益较高，也就导致了期货和远期价格的不同。 forwar和 interest rate并不是负相关的关系么

2024-02-20 11:48 2 · 回答

    老师好，请问forwarprices和interest rate 之间有关系吗？

2018-11-19 01:29 1 · 回答