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小马同学 · 2018年04月28日
我记得应该增加比率低的，降低比率高的，但答案是增加1.6的，降低1.5的。
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
收到！非常感谢老师的解答：）
妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月28日
您认为增加比率低的，降低比率高的依据是什么呢？这道题目思考的方式是在同样风险的情况下，要选择收益最大的。所以excess-return-to-MVaR越大，越应该增加。建议不要背诵题目答案，而是要弄清楚原理比较好。
记得强化班中讲，Mv和SR 的结果应该一致，那么在这道题目中，为啥不能为了简便直接比较mv
