何老师讲基础班讲义194页例题 creadit strategies developed markets时说计算第2问expected excess return时应算上5%的coupon income；
180页例题using cds for a static fixed-income credit strategy、188页例题 sythetic credti strategies economioc slowdown scenario算return时也都考虑coupon income了；
那为什么162页例题credit underweight using cds的第2问没有考虑coupon income呢？
什么情况应该考虑coupon income什么情况不考虑呢？
我理解167页例题 cds long-short strategies和168页例题duration-weighted single-name cds
curve steepener 答案没考虑coupon income是因为long IG和short IG 的1%抵消了，所以不用考虑coupon带来的收益了，是吗？
