cash flow matching 不需要 假设是 平行移动，就是non paranlel shift， 也可以match。
CF 做法， 就是用那个几个bond， 最后面的bond（3年到期） 提供2年时间点的一部分coupn,然后2年点的coupon剩下的部分，需要2年点到期的bond的提供， 由此类推。。。
但是，曲线变动的话，每个bond变动不同，cash flow如何正好还match上呢？
第二个问题，
non parallel shift 也有spread risk ， 这个算structional risk 么？
