开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
rickyhyz · 2023年01月22日
老师好~我看了讲义后还是不太明白duration和convexity的具体意义。考试的时候如果题目没有明确说明，我们如何知道算的是duration还是convexity？谢谢！
吴昊_品职助教 · 2023年01月28日
嗨，努力学习的PZer你好：
这俩指标都是衡量利率风险的指标，考察的是利率和价格变化之间的关系，也就是利率变动一单位，能够带来债券价格多少的变化。
区别在于duration是一阶导，而convexity是二阶导。一级考试中，要么计算各个duration的数值，要么计算convexity的数值。两者综合考虑的只有下列这个公式。其他情况，题干一定会明确，要我们求啥就求啥。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
