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Karenzl · 2023年01月22日
请问关于 ALM 方法的 surplus optimization, 如果是 unfunded 的 portfolio, 那不就是没有surplus 吗？没有 surplus 为什么可以用 surplus optimization 的方法呢？以下是个例题
lynn_品职助教 · 2023年01月24日
嗨，从没放弃的小努力你好：
Surplus optimization中是将A-L得到的surplus看做一个整体，本质上是对组合的surplus进行最优化求解，求的是surplus的效用最大化。
如果underfunded，surplus为负，这个方法的目的就是缩小负值。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
