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卡卡西一号 · 2023年01月21日

R14 例题求VaR

请问老师想,答案里的99%的Z值为什么不是2.58?为什么用2.33计算?

1 个答案

pzqa015 · 2023年01月22日

嗨,努力学习的PZer你好:


5% Var=|μ-1.65σ|

1% Var=|μ-2.33σ|

16% Var=|μ-σ|

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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