老师您好
这里俩月都属于长期了？？？ 这有点不合理吧
Hertz_品职助教 · 2023年01月24日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好
在教材中没有对该策略下的长短期有明确的界定。但其实我们可以自己判断和总结，即策略中发生的这个事件之前可以理解为短期，之后就是长期，因为之后有无限的期限可能。
所以放在本题中，宣布业绩是一个事件，在此之前也就是2个月必然是波动率低的，宣布之后引起轰动，波动率是高的，分水岭就在2个月这个时间点。
所以2个月之前我们判断为短期，波动率小；2个月之后就是长期了，长期波动率大，因此需要long calendar。
当然如果这个事件是在3个月的时候发生，那么3个月发生该事件之前就是短期了。
春节假期，回复不及时，请同学见谅~
祝同学新春快乐，学习顺利！
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