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Maxy · 2023年01月20日

Forward rate 经典题


求问这里为什么不用6个月之后的利率呢?题目中不是说要再滚6个月吗?

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2023年01月20日

嗨,从没放弃的小努力你好:


求问这里为什么不用6个月之后的利率呢?题目中不是说要再滚6个月吗?

Hello,亲爱的同学!

题目是有再滚6个月。同学理解正确。

但是问题并没有这么问。

这道题问题问的是,6个月前做空了一笔forward,期限6个月,今天这个forward到期了,问做空这个forward的利润是多少。

我们只需计算这个以前的合约的利润就可以了。


题目的问题并未涉及到新开的这个合约。


新年快乐呦~

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努力的时光都是限量版,加油!

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