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Oliviabu · 2023年01月19日

Spread Duration

可以解释一下 为什么 Treasury bond的SD等于0; Floating rate bond的SD不等于0么?找不到老师在哪里讲到的了 谢谢

1 个答案

pzqa015 · 2023年01月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


对于国债来说,因为没有spread,所以spread duration=0。

float rate bond在利率reset day,duration是0,但是spread duration不等于0。

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