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Karenzl · 2023年01月18日

structural risk

  1. CFA III
  2. Fixed Income
  1. Structural risk 是指 non-parallel shift of the yield curve 对吗？
  2. Structural risk 最大的是 Barbell>Ladder>Bullet 对吗？因为Barbell 的convexity 最大，而Bullet convexity 最小?
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1 个答案

pzqa015 · 2023年01月18日

嗨，爱思考的PZer你好：


structural risk是收益率曲线非平行移动时，portfolio无法match liability的风险。


通过降低portfolio的convexity，可以降低structural，duration相同时，bullet的structural risk最小。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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