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Wuyyyyyy · 2023年01月12日

忘记futures curve是啥了

为啥flatten futures curve表示短期利率下降呢

futures表示的对未来的预期,应该是长期下降才对呀




1 个答案

源_品职助教 · 2023年01月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里原版书写的的确不太好,也没有具体解释什么是利率期货曲线。

不过协一直也没对此进行过有关勘误,所以从应试角度出发,还得以原版书上结论为准。

这里只能采用倒推的方法。结论说了短期利率下降,那只能理解为利率曲线本身就是针对短期的,

比如曲线左边是1周的利率,右边是2个月的利率,所以真题曲线都在短期的范围内。


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