我知道C是正确的,但是不确定A和B的错误点,或者正确的表述应该是什么。
pzqa015 · 2023年01月12日
嗨,爱思考的PZer你好:
A:错在DM是upon issuance上了,DM是加在MRR上的,对投资者的信用风险补偿,但它并不是一个常数(QM是一个常数),债券存续期间,随着发行人信用状况的变化,DM是变化的。A的正确表述应该是The DM is the yield spread over the MRR to compensate investors for assuming an issuer's credit risk。
B:如果MRR是constant,那么ZDM=DM。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!