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Audrey · 2023年01月12日

credit spread


我知道C是正确的,但是不确定A和B的错误点,或者正确的表述应该是什么。

1 个答案

pzqa015 · 2023年01月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


A:错在DM是upon issuance上了,DM是加在MRR上的,对投资者的信用风险补偿,但它并不是一个常数(QM是一个常数),债券存续期间,随着发行人信用状况的变化,DM是变化的。A的正确表述应该是The DM is the yield spread over the MRR to compensate investors for assuming an issuer's credit risk。

B:如果MRR是constant,那么ZDM=DM。

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