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神经蛙 · 2023年01月10日

directional bias in straddle

Straddle 的directional bias 里面,能具体解释一下为什么X>S0 是 bearish; X




1 个答案

Hertz_品职助教 · 2023年01月10日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好

这里主要是根据delta来判断的哈。

如果delta大于0,说明当现货上涨1%的时候,该策略可以赚到delta*1%这么些,注意这个数字是个正数,就是说这个策略是看涨的,所以是bullish的。

同理,如果delta小于0,说明当现货上涨1%的时候,该策略要亏掉delta*1%,所以就是bearish的了。

根据delta的正负来判断是bullish或者是bearish的,这一点还是要掌握的哈。

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