小爽加油呀 · 2023年01月09日
NO.PZ2018122701000003
问题如下：
Which of the following is excluded from the advantages of the non-parametric method for estimating VaR values?
选项：
A.Handle non-normal returns( skew )
B.Uses readily available data (returns, volatility)
C.Easily handling in-sample shifts
D.In theory, handle any position type including derivatives
解释：
C is correct.
考点：non-parametric方法
解析：
非参数方法不太擅长处理sample shifts，这是它的缺点。
为什么不选b,c为什么错
李坏_品职助教 · 2023年01月10日
嗨，从没放弃的小努力你好：
B选项说uses readily available data:
B说的的确是non-parametric method的一个优点。题目问的是哪一项不是优点，所以不选B。
C选项说easily handling in-sample shifts，这个恰恰是缺点，不是优点，所以选C:
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年10月04日
助教，11月考期的基础班讲义所写的优缺点跟您这边图片贴的截图不一样，是教材改写了是吗?
NO.PZ2018122701000003 Uses realy available ta (returns, volatility) Easily haning in-sample shifts In theory, hane any position type inclung rivatives C is correct. 考点non-parametric方法 解析 非参数方法不太擅长处理sample shifts，这是它的缺点。 老师麻烦能详细说明一下C缺点吗？对in-sample shift也不是特别理解？和有out of sample shift的说法吗？感谢！
NO.PZ2018122701000003 非参数法用不到参数吧，为啥不选B？
Uses realy available ta (returns, volatility) Easily haning in-sample shifts In theory, hane any position type inclung rivatives C is correct. 考点non-parametric方法 解析 非参数方法不太擅长处理sample shifts，这是它的缺点。 老师，请问在哪里呀
什么是sample shifts？
