Notional Principal 在Interest Rate Swap和Fixed Income Futures 的公式

嗨，爱思考的PZer你好：

同学你好

问题：

是的老师，第二个我搞错了，应该是Number of bond futures contract。另外，BPVHR的全称应该是什么呀？BPVHR=(BPV t - BPV p) / BPV ctd x CF

回答：

BPVHR：basis point value hedge ratio，注意虽然这里是hedge ratio，但其实求得是需要的合约份数。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学你好

同学写的第一个求利率互换的名义本金的公式是没有问题的哈。但是第二个公式是没有的哦。

咱们三级衍生与外汇管理学科在管理利率风险的时候，可以使用利率互换，也可以使用固定收益类期货，即fixed income futures，此时只有一个计算合约份数的公式，求的是BPVHR，并没有对该期货合约求名义本金的公式。

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