关于ACTR

嗨，爱思考的PZer你好：

是等于1/n sigma，如下图。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

嗨，从没放弃的小努力你好：

公式如下：

1、ACTRi=ACTRj，

2、Excess return to risk free asset/MCTRi=Excess return to risk free asset/MCTRj

3、wi*cov(Ri,RP)=σp2/n，如果组合中某个资产的收益与组合收益相关性较高，那么它的权重配置要少。

1、ACTRi=wi*MCTRi=wi*βi*σp

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努力的时光都是限量版，加油！