开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
加油学习 · 2023年01月05日
老师您好
cross asset 的这个策略 是两个资产的不同波动率之前套利，我不理解，什么叫做两个资产在us 跟jap市场中咋咋的呢，能举一个例子感受一下a选项的构建的组合是什么样的吗，如何获利
伯恩_品职助教 · 2023年01月06日
嗨，爱思考的PZer你好：
大概就是说比如日经的波动率比标普500的波动率高，但是卖的便宜，理论上高波动率对应高的波动价格，所以看起来是日经卖的便宜，标普500相对卖的贵，那么这个时候就做多日经的波动率 做空标普500的波动率套利
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
