关于underlying资产

嗨，爱思考的PZer你好：

同学，Eurodollar futures的报价方式是100-年化90天Libor，由于报价方式的特殊性，它和FRA的long/short头寸是相反的，long方担心Libor下降，所以long方是lender，而short方担心Libor上涨，所以short方是borrower。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学，Eurodollar futures的报价方式是100-年化90天Libor，由于报价方式的特殊性，它和FRA的long/short头寸是相反的，long方担心Libor下降，所以long方是lender，而short方担心Libor上涨，所以short方是borrower。

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学你好

1. Eurodollar futures它的标的是短期债券。注意Eurodollar futures本质是interest rate futures， 因此其标的也可以认为是利率。

Eurodollar futures相比于一般的利率期货有一些特别的规定，即基于90天的libor，面值是1million。报价是100-libor的形式（注意此处的libor只取%前面的数字，例如libor=2%，只取2）。所以当一个Eurodollar futures的报价是98.5，对应的libor就是1.5%。

2. fix income futures其标的是期限大于等于15年的长期债券。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！