lynn_品职助教 · 2022年12月26日
嗨，爱思考的PZer你好：
这道题其实是“看图说话”哈，首先TAA Portfolio 和Policy portfolio都是在efficient frontier上，所以斜率SR是一样的，sharp ratio一样只说明单位风险的收益一样。虽然单位风险的收益一样，但是Policy的收益低，风险也低，而TAA收益高，风险也高，那么从risk tolerance的角度来看，TAA可能不符合组合管理的要求，因此A选项正确，C选项错误。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！