surplus optimization 特点中 linear correlation 如何理解呢？ 相当于MVO 方法中的input 中 asset classes A-L 间的ρ 假设是线性？？
这个线性 是缺点 体现在 有可能 asset class 间的关系 不一定是线性是么？如果不是线性， 用ρ input 算出来的 风险 就失真 对吧?
lynn_品职助教 · 2022年12月26日
嗨，爱思考的PZer你好：
surplus optimization 特点中 linear correlation 如何理解呢？ 相当于MVO 方法中的input 中 asset classes A-L 间的ρ 假设是线性？？
这个线性 是缺点 体现在 有可能 asset class 间的关系 不一定是线性是么？如果不是线性， 用ρ input 算出来的 风险 就失真 对吧?
对的哈，同学理解的完全正确。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！