讲义上 这个图 可以直观的反应 MVO 方法 修正后 可以有一个 更加diversified 的效果。diversified 效果 可以再理解下么？？
就是说 同样standard deviation 下， 整个portfolio 的expected return 增多了？？不然在风险一样情况下 diversifying 只是asset class 更多样了 也没意义吧
lynn_品职助教 · 2022年12月26日
嗨，从没放弃的小努力你好：
讲义上 这个图 可以直观的反应 MVO 方法 修正后 可以有一个 更加diversified 的效果。diversified 效果 可以再理解下么？？
就是说 同样standard deviation 下， 整个portfolio 的expected return 增多了？？不然在风险一样情况下 diversifying 只是asset class 更多样了 也没意义吧
A资产占比70%、 B占比25%➡A、B占比5%。
well diversified最主要的特征是，风险变小了，充分分散化也就是风险最小，σ最小，我们想一下total risk =systematic risk+nonsystematic risk，或者组合风险的公式，充分分散化后，最后一项的公式为0，当然也就是最小的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
gogogo · 2023年02月05日
但是standard deviatuon 相同啊