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gogogo · 2022年12月24日
你好 factor based approach 中 inflation这个风险因子做投资的话
long nominal treasuries + short inflation linked bonds 这个头寸payoff 是什么样的呢？比如 inflation 增加 ，这个组合头寸 是亏钱？
lynn_品职助教 · 2022年12月26日
嗨，从没放弃的小努力你好：
对的哈，inflation linked bond本金随通货膨胀调整，所以可以保护本金+coupon.
long nominal treasuries + short inflation linked bond就是short inflation这个风险因子，如果恶性通胀，这个头寸是亏钱的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
