（官网题）麻烦老师讲下这道题，谢谢

嗨，努力学习的PZer你好：

因为它是和rf组成了一个新的组合，再来考虑哪一个最好的，不能直接用SFR

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学，这道题解答的方法有些过于复杂，其实很简单。

这类题的解题步骤：

第一步 看题目中有没有提到risk-adjusted expected return,

第二步 就是计算各自组合的收益（一般来说如果没有提到risk那就只靠收益来判断就可以了）

第三步 在提到risk- adjusted的情况下，用SFR还是SR就看最低期望收益率了，因为这两个都是风险调整后的收益，此时如果说了要满足目标收益率而不是risk free rate就一定要使用SFR。

这道题本来应该是使用SFR，但特殊在它考虑了rf security.each portfolio can be combined with a risk-free security，

应该用的公式是(1-w1)*expected return(A)+w1*1.8%，计算的答案如下：

A:4.81175+0.8883=5.70005

B:4.99708+0.70308=5.70016

C:5.07+0.63=5.7

答案的解答方法是先算portfolio A+rf的风险，再算这个“新”组合的sharpe ratio。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！