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J.O.E · 2022年12月18日
为什么在做back testing的时候，是比较前一个时期的factor score和下一个时期的holding period return之间的correlation
笛子_品职助教 · 2022年12月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
因为要预测。
比如现在看到的某个因子，要和明天的收益有关系，我们才能用这个因子来预测明天收益，从而获利。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
