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gogogo · 2022年12月18日
请问 做convertible bond arbitrage ，
long bond + short stock 如何delta neutral 呢？
算出w1 、w2 使得 bond price/ conversion ratio * w1= stock price * w2 么？
伯恩_品职助教 · 2022年12月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
对的
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
嗨，从没放弃的小努力你好：
核心不是CB里的bond，是CB里的option，如果CB里的option的转换率是1:1，那么做多1CB就做空1 stock
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
