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政昭 · 2018年04月22日

问一道题：NO.PZ2016070702000003 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

这道题的答案是不是错了？看解释应该选择D吧？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月22日

答案没有问题哦，根据CAPM:R=Rf+β（Rm-Rf）

对于Portfolio A和Market Portfolio而言，公式的其它变量都是一致的，唯一的区别是组合a的β是1.5，市场组合的β是1，由于β后面的Market Premium是正数，必然导致组合A的期望收益大于市场组合的期望收益。

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     CAPM公式算出来的是组合A的收益率对吧，算出是21%，和题目中预期sho'y收益一致，但是对比的都是A组合与市场组合的收益率，市场组合的收益率怎么算？ 是不是把β换做1即可？ 那这道题给了这么多信息，结果就是看β是否大于1不就行了？是这个意思吗？ 感觉这题有很多陷阱。

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