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饮品我只喝热的 · 2018年04月22日

Equity经典题5.3

  1. CFA III
  2. Equity
题中的market neutral 是指equitized的吗？还是purchase index futures 不包含在market neutral中？market neutral 中贝塔等于零，所以不应该包含index futures.     .题目中提到的market neutral 应该是仅仅只贝塔等于零的策略，还是也包含equitized的？
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1 个答案

maggie_品职助教 · 2018年04月23日

1、我看的经典题5.3和你说的不一样。

2、市场中性策略和equitized是两件事。市场中性策略同时买卖股票，相当于完全对冲了权益的系统性风险。但如果还想保有贝塔，那么这个市场中性策略可以被equitized到一个指数组合上，因为我们知道大盘指数分散掉了所有非系统性风险，只保留了贝塔。

加油。




饮品我只喝热的 · 2018年06月19日

我写错了，是5·4题，这道题的market neutral为什么能maintain beta，market neutral 不是beta等于零吗？

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