开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
emily0926 · 2022年12月07日
固定收益里contingent immunization说的PV asset小于specified threshold时active management停止，转而继续做traditional immunization (duration matching或cash flow matching)这个特征，为什么AA里ALM的two portfolio approach没有强调过呢？还是说这就是和AA的two portfolio approach不同的地方？
pzqa015 · 2022年12月11日
嗨，爱思考的PZer你好：
AA的two portfolio approach本质是把投资组合分成两个账户，一个是hedging的，另一个是return seeking的。
而contingent immunization本质是一个账户，只是不同市值时，用不同的投资策略。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
emily0926 · 2022年12月11日
谢谢～明白了！
