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胖胖猫小潘 · 2018年04月21日

问一道题：NO.PZ2016082401000038

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

利息向前折4个月，也就是说此时t=4而非0，在这个点计算price为啥会往后折6个月呢？

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月21日

向前和向后表述上可能有些歧义，这里我用向t0时刻和T时刻折现来表示。向t0时刻折四个月是为了计算PV，然后再向T时刻折6个月计算的就是6个月的forward price，其实利息单独向T时刻折两个月也是可以的，这里主要是为了方便计算。

狸狸12345 · 2018年05月17日

但是1109是t0.333时刻的price，39.14是t0时刻的int，这两个可以相减吗？然后一起折到t0.5时刻吗？有点晕

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     您好，请问都是半年周期的现金流，第35题，在折现时候，r除以2，t取1次和2次，但是本题折现时，r就按年化走的，t也是取得0.333年和0.5年，请问是为什么呢感谢

2018-10-26 14:32 1 · 回答

     问一下，这一题的coupon $40为什么不用除以2，不是半年付一次吗？

2018-10-23 17:12 1 · 回答

     请问第二步F0为什么折现时间取1/2，不是从未来4个月往前么？​

2018-10-02 23:38 2 · 回答

     合同6个月期限，到期时刻是t=6，且到期时收到一笔coupon。coupon40元折现往回4个月，才折到t=2。但是FP折现是折了6个月。两者的折现终止位置并不都在t=0，这样做有问题吧？

2018-08-10 12:30 2 · 回答