收益率曲线策略，斜率改变的策略方面，比如bull steepening时，long涨的多的短期债券，为什么是short涨的少的长期债券？按道理来说，长期债券的收益率也是下降的，不是应该也用long的头寸吗？何老师说了一句short长期，long短期还可以获得长短期利差带来的超额回报，还是没太明白是啥意思。
这里的策略都是将涨/跌的少的头寸与涨/跌的多的头寸相反，单独去理解的时候突然觉得好像可以都用多或者空的头寸，只不过用的多还是少的比例问题。但这样的理解跟策略的做法是不一致的，想请问哪里理解有问题，谢谢。
