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DCZ · 2022年11月28日
第13问，选一个最合适的portfolio，为什么portfolio2和4的MacDur都差不多，且Convexity是4更小，却选了2？是Duration一定要略小于liability的么？
pzqa015 · 2022年11月28日
嗨，从没放弃的小努力你好：
选项让从1、2、3中选出最合适的，1和3不满足mac duration相等的条件，所以只能选择2。如果选项中有4的话，4比2更合适。
duration是相等，而不是小于。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
