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shirley_hd · 2018年04月20日

衍生品Reading 30

  1. CFA III
  2. Derivative
duration of fixed payment 1.1 是不是在计算时理解为收fixed，所以1.1为正
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竹子 · 2018年04月20日

无论是fixed or floating，它们本身的duration一般都是正数，但在swap里，有收有付，所以收方就加上duration，付方就减去duration

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