Reading 14基础班例题 Example:CDS long-short strategies中计算两份CDS合约价格变动时用的公式是 -delta spread*D*NP，下一道例题Example:duration-weighted single-named CDS steepener中算 duration-matched (BPV)时用的公式是令 10年期CDS的NP*D*1bp=5年期CDS的NP*D*1bp，为什么两道例题中公式代入的的都是NP，而不是MV呢？
还是本章例题Example:fixed-rate bond var中最后一步计算价格变动时用的公式是 -delta yield*D*MV，这里用了MV。
什么时候用NP，什么时候用MV?
