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热气球小姐 · 2018年04月19日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
记得强化班中讲，Mvar 和SR 的结果应该一致，那么在这道题目中，为啥不能为了简便直接比较mvar
orange品职答疑助手 · 2018年04月20日
这里得将return和risk结合起来考虑，如果只考虑risk，那么全投国债也好了呀。所以应该使得每个资产的excess return/MVaR相等，才可实现最优化。我记得老师是说的excess return/MVaR的形式是类似于SR的吧，请问李老师的原话是你说的那个吗
我记得应该增加比率低的，降低比率高的，但答案是增加1.6的，降低1.5的。
