关于roll down return有些问题不是很理解，请老师帮忙解答一下。
- 书中R13：
这里rolldown return的计算，是算由于时间的变化带来的return的变化，默认收益率保持不变。而yield 从-0.65%变到-0.63%说的是benchmark的变化。（Δ Price Due to Benchmark Yield Changes）。这里和static yield curve中的rolldown yield curve策略中的rolldown return就有一些不一致。
rolling down the yield curve中assume yield curve 保持不变，但每个时点的收益率是会变化的。所以buy hihger maturity bond可以获得更大的收益。此时，return=coupon income +rolldown return
那这里就和R13中对于rolldown return的算法不一致了。如果按R13中的算法，rolldown return=图中2这一段，而3这一段应该是由于Benchmark Yield Changes 导致的。那么rolling down the yield curve所获得的return=coupon income +price appreciation（包括rolldown return+由于benchmark yield改变带来的price的变化） 那就是书上那个总结图写的有些问题？
2.R12中return的计算中，rolldown return的计算那里，是否assume yield curve 保持不变，且YTM也不变。所以计算的公式才是(P1-P0)/P0，所以是result from“pull to par”，这里P1&P0都是基于摊余成本所计算出来的，而不是市面上这个bond的真正价值。这么理解是否正确？
