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何彦儿 · 2022年11月22日
老师 强化班讲义这里
如果r增加，value of put option 增加， Vputable = Vstraight + Vput, 不应该是putable > straight吗
吴昊_品职助教 · 2022年11月22日
嗨，努力学习的PZer你好：
咱们讲义这儿考察的是价格的变化。当利率上升的时候，正常不含权债券价格下降。而putable bond会有一个下限，下降到put price之后，就跌不下去了。所以说△putable＜△不含权债券。红框部分虚线和实线的区别。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
