突然就想不明白credit risk 和 counterparty risk的区别了。。这两不都是对手方违约嘛👉👈
我是在复习巴塞尔的时候，看到巴2里有measure credit risk，然后说巴3考虑了counterpart 呀 credit risk和CVA，然后在2017版的巴3 remove了internally model approach。。所以这边讲的是同一件事情的不断变化吗
李坏_品职助教 · 2022年11月22日
嗨，从没放弃的小努力你好：
从FRM 二级对credit risk的定义来看：
credit risk的定义和counterparty risk基本上是一致的，硬要区分的话，credit risk范围更广一些。
巴塞尔III考虑了CVA，可以认为就是考虑了credit risk之后的对于衍生品价值的调整。17版的剔除IRB是因为IRB不够稳健，所以用其他模型替换了。
从做题的角度来看，我觉得credit risk和counterparty risk没有太大区别，一般只有在区分wrong way risk和right way risk的时候我们才刻意去说counterparty risk，大部分情况下还是说credit risk。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！