问一道题：NO.PZ2016082402000063

每半年支付的话，利率buy不用除2么

问题如下图：

选项：

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兜儿里有糖_wyz · 2019年08月01日

请问这是讲义中哪个知识点，在多少页？为什么libor用的是期初百分之五，而不是期末百分之五点五？？

orange品职答疑助手 · 2019年08月01日

因为这里求的是第一期的呀，第一期，是期初5%的libor管的；第二期，才是第一年末的5.5%管的。相关章节是FRA和利率互换合约。

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年04月19日

同学你好，它答案解析最后一起乘了0.5呀

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NO.PZ2016082402000063问题如下Consir the following information about interest rate swap: two-yeterm, semiannupayment, fixerate=6%, floating rate=LIBOR+50 basis points, notionUS10 million. Calculate the net coupon exchange for the first perioif LIBOR is 5% the beginning of the perioan5.5% the enof the perioA.Fixerate payer pays US0.B.Fixerate payer pays US25,000.C.Fixerate payer pays US50,000.Fixerate payer receives US25,000.ANSWER: BThe floating leg uses LIBOR the beginning of the perio plus 50bp, or 5.5%. The payment is given $10,000,000 × (0.06-0.055) × 0.5=25,000.从哪里看出来是付固定，收浮动的？

2022-05-21 09:27 1 · 回答

NO.PZ2016082402000063 Calculate the net coupon exchange for the first perioif LIBOR is 5% the beginning of the perioan5.5% the enof the perio 整个题目，还是最后一句话中的“the net coupon exchange for the first perio比较难以理解。举例子来说，是指T-0时开始，LIBOR is 5%，半年后是“ the first perio么？半年后的LIBOR is 5.5%么？

2021-03-17 23:12 1 · 回答

请问这道题给出 5.5% the enof the perio 的意义是？

2020-04-22 22:03 1 · 回答

是不是固定换浮动的swap也是起初决定期末的利率? 那第一期期末的Libor就是决定第二期settle的？

2019-11-04 19:21 1 · 回答

如果这道题涉及到往0折现也用5吗

2019-05-04 15:10 1 · 回答

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