这道题何老师讲解的时候说SVaR和其他的Var一样都是daily basis，
所以我们在算的各种credit， market，operational Var都是daily basis计算的吗，那我们常说的10-day，one-year又是什么呢？这里的概念好像有点记混了，这个知识点有总结吗老师？
比如market risk我们不是用的是10-day的99%的Var嘛？
品职答疑小助手雍 · 2022年11月22日
原版书只介绍了mr的计算频率（我觉得考的概率其实挺低的），计算方法肯定不是都这么算daily再拓展，按照课上CR和OR讲的方法计算。
然后计算频率指的就是字面意思，比如weekly就是指每周至少计算一次的意思，计算的是过去1年（过去1年是随着时间不断滚动的过去252个交易日）的交易日的数据，算出来daily var再拓展成10天的。
早睡早起快乐学习 · 2022年11月22日
“按照课上CR和OR讲的方法计算” CR是算一年的99.9%，OR是算10-day的99%，是指这个方法吗 我可以就只记这个嘛。。什么daily weekly quarterly basis真的搞不懂了。。。
品职答疑小助手雍 · 2022年11月21日
同学你好，stressed var其实和市场风险普通的var一样，都是通过算daily var，然后乘以根号10，扩展成10-day var的，也是资本金的要求。这个计算的频率要求是weekly的，普通var的计算频率是quarterly的。
而CR和OR的计算，信用风险是99.9%的1年var，操作风险是99.9%的1年var。
早睡早起快乐学习 · 2022年11月21日
所以老师您的意思是各种var都是先算出daily var，然后扩展成10天 或者 一年的（每种var不一样）？ 那这个计算频率是啥意思，weekly是指每周把过去七天的daily var扩展成10-day var 然后记录下来 这样吗