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李梦璐 · 2022年11月21日
Z-spread和G-spread是啥区别来着？
吴昊_品职助教 · 2022年11月21日
嗨，爱思考的PZer你好：
1、Z-spread是公司债券的spot rate和政府债券的spot rate之差。
2、G-spread是公司债的YTM和政府债券的YTM之差。
下图中可以看出Z-spread和G-spread的差别。两者的区别就是GS假设收益率曲线水平，而ZS假设收益率曲线倾斜。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
