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mingchen · 2022年11月20日

bond valuation中比较两个永续债的duration、convexity,FRMII,market risk


基础班和强化串讲班section6,bond valuation的第三道即最后一道例题。这两个永续债的convexity不能确定吧?因为二阶导后带着价格,题目里没给它们的价格是否相等……

1 个答案
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pzqa27 · 2022年11月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是可以判断的,您这写着P=C/Y,把这个式子带入后就没有P什么事了,全是C和Y的事,C已知,而Y又相同


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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